نظام التداول باستخدام القوة النسبية

شراء عالية وبيع منخفضة مع القوة النسبية إذا كان لديك 1000 أو كنت تدير المليارات، القوة النسبية (رس) تقنية هي أداة شعبية ومفيدة لمقارنة الاستثمار واحد ضد السوق بشكل عام. ولكن عدد قليل من الأفراد تمكنوا من استخدام هذه التقنية بشكل فعال، لأنها فشلت في دمج رس في استراتيجية تجارية شاملة. في هذه المقالة، نحن نعرف القوة النسبية، وشرح لماذا يعمل ويثبت كيف يمكن للمستثمرين الأفراد توظيف استراتيجيات رس. ويمكن تطبيق هذه الأداة تنوعا على الأسهم والصناديق المتداولة تبادل (إتفس) أو صناديق الاستثمار المشترك. القوة النسبية الهدف من الاستثمار هو بيع شيء بسعر أعلى من ما دفعه المستثمر لشرائه. والمشكلة التي يواجهها المستثمرون هي تحديد متى تكون الأسعار منخفضة بما فيه الكفاية للإشارة إلى شراء وعالية بما يكفي لاتخاذ قرار بأن البيع هو الخيار الأفضل. وتعالج القوة النسبية هذه المشكلة عن طريق تحديد كيفية أداء المخزون مقارنة بالمخزونات الأخرى. والفكرة هي شراء أقوى الأسهم (قياسا على أداء السوق ككل)، وعقد هذه الأسهم في حين تتراكم المكاسب الرأسمالية، وبيعها عندما يتدهور أدائها إلى درجة أنها من بين أضعف الأداء. (لمزيد من المعلومات، انظر ما هي القوة النسبية) منذ فترة طويلة تعرف القوة النسبية كأداة استثمار قيمة. جيسي ليفرمور. في إدوين ليفبفريس 1923 كلاسيك ريمينيسسنس أوف a ستوك أوبيراتور. وأشار إلى أن الأسعار ليست مرتفعة جدا لبدء الشراء أو منخفضة جدا لبدء البيع. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تستمر الأسهم التي تظهر قوة نسبية مرتفعة في الارتفاع في السعر، ومن الأفضل، من وجهة نظر ليفيرموريس، شراء تلك الأسهم من شراء الأسهم مع انخفاض الأسعار. منذ الوقت الذي كتب فيه ليفبفر، كانت هناك العديد من المناقشات حول أفضل طريقة لحساب بدقة عندما تكون الأسعار مرتفعة، على أساس نسبي، وعندما تكون منخفضة. (اقرأ المزيد عن أسطورة الاستثمار هذه، في أكبر المستثمرين: جيسي L. ليفرمور.) واحدة من أولى الحسابات الكمية للقوة النسبية تظهر في إحصاءات غارتليس النسبية للسرعة النسبية: تطبيقها في تحليل المحفظة، الذي نشر في العدد الصادر في أبريل 1945 مجلة المحللين. ولحساب إحصائيات السرعة، كتب غارتلي: أولا، من الضروري تحديد بعض المتوسط ​​أو المؤشر لتمثيل السوق الواسع، مثل مؤشر ستاندرد أمب بورس 90-ستوك، أو مؤشر داو جونز 65-ستوك، أو مقياس أكثر شمولية ذي الخطوة التالية هي لحساب نسبة مئوية قابلة للمقارنة أو تراجع الأسهم الفردية في البديل وأخيرا، وتنقسم النسبة المئوية الارتفاع أو الانخفاض في الأسهم الفردية عن طريق التحرك المقابلة في مؤشر قاعدة ومضاعفة في 100، لإعطاء تصنيف السرعة من الأسهم. تقييمات السرعة هي مشابهة جدا لما نسميه الآن بيتا. الفائزة بجائزة نوبل التذكارية التي حددها وليام شارب. وتحدد هذه الخطوات أيضا الفكرة الأساسية وراء القوة النسبية، وهي المقارنة الرياضية لأداء الأسهم الفردية مع أداء السوق. هناك عدد من الطرق لحساب القوة النسبية، ولكن كل شيء في نهاية المطاف قياس زخم الأسهم ومقارنة تلك القيمة إلى السوق بشكل عام. (لمزيد من التبصر، اقرأ بيتا: تعرف على المخاطر). بعد غارتلي، سيكون أكثر من 20 عاما حتى نشر دراسة أخرى عن القوة النسبية. في عام 1967، نشر روبرت ليفي ورقة مفصلة جدا، والتي أثبتت بشكل قاطع أن القوة النسبية يعمل (أو على الأقل أنه فعل خلال فترة الاختبار من 1960-1965). ودرس القوة النسبية على مختلف الأطر الزمنية، ثم درس الأداء المستقبلي للأسهم، ووجد أن تلك التي حققت أداء جيدا على مدى الأسابيع ال 26 السابقة كانت تميل أيضا إلى تحقيق أداء جيد في فترة ال 26 أسبوع التالية. تطبيق رس كمثال على حساب القوة النسبية، يمكننا أن نأخذ معدل التغير لمدة ستة أشهر في سعر السهم، وأن نقسم ذلك بمعدل التغير في مؤشر سوق الأسهم لمدة ستة أشهر. إذا ارتفعت آي بي إم بنسبة 12 على مدى الأشهر الستة الماضية في حين أن السوق، كما يقاس سامب 500، قد ارتفع بنسبة 10، ونحن سوف تحصل على قيمة 1.2. مثال على هذا النوع من الرسم البياني هو مبين في الشكل 1. الشكل 1: الرسم البياني الشهري من عب مع القوة النسبية لمدة ستة أشهر هو مبين في الجزء السفلي. وكما هو مبين في الشكل 1، فإن الشراء والشراء المبنيان على فواصل الترند الصاعدة فقط قد يكون بمثابة استراتيجية مربحة طويلة الأجل. وتظهر إشارات شراء كما السهم يصل السهم، ويبيع ويشير لأسفل. يظهر الرسم البياني الشهري لأنه يتم تطبيق رس بشكل أفضل على مدار أسبوعي إلى الإطار الزمني الشهري لتجنب أن تكون مخطوطة. في هذا المثال، تتم عمليات الشراء عندما يقوم رس بكسر خط اتجاه منحدر وبيع إشارات يحدث عند كسر خط الاتجاه المنحدر التصاعدي اللاحق. وقد تطلبت هذه التقنية ثلاثة شراء فقط على مدى فترة 15 عاما، كلها مربحة. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر الزخم ومؤشر القوة النسبية). تطبيق أكثر شيوعا من رس هو ترتيب ترتيب جميع الأسهم داخل عالم الاستثمار. الخطوة الأولى في أي عملية ترتيب هي لحساب قيمة ل رس. في حين أن معدل بسيط من حساب التغيير يعمل بشكل جيد، بعض المستثمرين يفضلون استخدام متوسط ​​معدل التغيير على فترات زمنية متعددة، بيتا أو ألفا. وهو مفهوم يتعلق بيتا. إن الطريقة المستخدمة ليست مهمة مثل تطبيق الصيغة بشكل متسق. ويتعين أن يتم الترتيب أسبوعيا لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، وكذلك تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. الربح من قطاع الأبحاث يمكن لفكرة ترتيب الأسهم من قبل قطاع الأبحاث مساعدة صغار المستثمرين على إدارة حساباتهم التقاعدية. العديد من أصحاب العمل يقدمون لموظفيهم خطة التقاعد كجزء من حزمة التعويضات الإجمالية. ويحتفظ العديد من العاملين لحسابهم الخاص أيضا بخطط التقاعد بسبب المزايا الضريبية ولأنهم يشكلون جزءا هاما من التخطيط المالي العام للأفراد. وفي حين أن خطط المعاشات التقاعدية التقليدية تدفع للموظفين نسبة مئوية من دخلهم السنوي بعد تقاعدهم، فإن ارتفاع التكاليف يجبر أرباب العمل على تحويل عبء تمويل التقاعد إلى الموظفين، مما يؤدي إلى خطط المساهمة المحددة المقدمة حاليا في معظم الشركات. وبموجب خطة محددة الاشتراكات. يساهم الموظفون بجزء من أجورهم الإجمالية تجاه حساب الاستجابة العاجلة. ويجوز لصاحب العمل أن يتطابق مع جزء من المساهمة. ويتم استثمار مجموع المساهمات، وغالبا في سوق الأوراق المالية، وتضاف عائدات الاستثمار، التي قد تكون في نهاية المطاف مكاسب أو خسائر، لحساب الأفراد. وعند التقاعد، يوفر الرصيد في هذا الحساب دخل التقاعد. (لمزيد من التبصر، انظر جولة التمهيدية من خلال خطط التقاعد). معظم هذه الخطط التقاعد الذاتي الموجهة تشمل المزايا الضريبية. وفي مقابل المنافع الضريبية، تحدد الحكومة حدودا صارمة للسحب من حسابات التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد. وهذا يجعل حسابات التقاعد حقا استثمارات طويلة الأجل ويعني أنها ينبغي أن تدار على هذا النحو. إدارة طويلة الأجل يجعل هذه الحسابات وسيلة مثالية لتطبيق استراتيجية القوة النسبية، والسعي لتحقيق مكاسب ضرب السوق في حين أن تكون قادرة على قبول المخاطر. إذا افترضنا أن صاحب العمل يقدم مجموعة نموذجية من خيارات الاستثمار، قد يكون هناك عشر صناديق مختلفة متاحة. لإدارة هذا الحساب بنشاط، يمكن للمستثمر حساب معدل التغير بسيط لمدة ستة أشهر لكل خيار الاستثمار جنبا إلى جنب مع مؤشر السوق كل أسبوع. يقوم تاجر رس باستثمار جميع الأموال في الحساب في الصندوق بأعلى قيمة. ويمكن أيضا أن يستند القرار بشأن وقت بيع وشراء شيء آخر على رس. ولتجنب الرسوم السالبة، يمكنك الاحتفاظ بالصندوق بينما يتم تصنيفه على أنه رقم 1 أو 2 أو 3. وإذا كان ينخفض ​​إلى رقم 4 أو أقل في أسبوع معين، فيجب بيعه والصندوق رقم 1 الذي تم شراؤه حاليا باستخدام العائدات. عندما يتم استخدام أكثر من 12 صندوقا في الحساب، ويمكن تعيين رتبة قطع في 25-50 من عدد من الخيارات الاستثمارية. الخلاصة نتائج الاختبار من دراسات مثل تلك التي أجراها روبرت ليفي توضيح فوائد القوة النسبية وإثبات أن هذا الأسلوب يستحق استكشاف. القدرة على استخدام استراتيجية القوة النسبية في حساب التقاعد يجعل هذه الاستراتيجية أكثر سهولة بالنسبة للمستثمر المتوسط ​​ويمكن استخدامها من قبل أي شخص يتطلع إلى القيام بدور نشط في إدارة استثماراتهم. نظام القوة النسبية التجارية المتداولة بواسطة: دونالد بندرغاست يستغرق بعض الوقت الحسابي، ولكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تكون مربحة باستمرار في أسواق اليوم. واحدة من أنظمة التداول قصيرة الأجل أكثر عدوانية في صلب ميتاستوك 11 هو بيع طويل بيع نظام القصير وجدت في ميزة إكسبلورر من البرنامج. إذا كنت لا تستخدم ميتاستوك، ربما يمكنك العثور على نظام مماثل في النظام الأساسي الخاص بك. هذا النظام يحاول الربح من العمل على المدى القصير في الأسعار الدورية، ويبدو أنه يعمل بشكل جيد عند تداول الأسهم تحت نوعين من ظروف السوق: عندما يكون السهم في نطاق محدد جيدا، مما يجعل العديد من التقلبات قصيرة الأجل داخل النطاق عندما جعلت الأسهم تراجع بسيط قبل الشروع في تحرك قوي تتجه. إيف كانت تبحث في هذا النظام لبعض الوقت الآن، وتداولت بالفعل نسخة موقف طويل فقط منه بنجاح خلال ربيع عام 2009 باستخدام سلة من الأسهم. هيريس نسخة محدثة من هذه الطريقة، مع استكمال مؤشرات مؤكدة إضافية والفلاتر قوة النسبية المدرجة. فيما يلي أهم مخزونات القوة النسبية مقابل سبس التي أطلقت إشارات بيع لونغ سيل شورت سيل خلال منتصف فبراير: انقر لتكبيرها هذا هو في الواقع بسيط جدا، والطريقة إم على وشك وصف يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى طريقة تداول مربحة باستمرار ل تاجر جدي الذي هو منضبطة، المريض، وقادرة على التعامل مع سحب متواضع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التاجر على استعداد لقرص واختبار وإعادة اختبار المنهجية مع تطور ظروف السوق، ومهارة مهارة والثقة (ونأمل حجم حسابهم) تستمر في الزيادة. مع أن قال، وهنا نذهب. استخدام سامب 500 و سامب 400 قائمة الأسهم المكون كما المواد الخام الخاصة بك للحصول على المرشحين التداول المؤهلين، تشغيلها على بيع طويل بيع (إشارة) التنقيب في نهاية جلسة التداول اليومية. سيكون لديك مجموعة متنوعة من المرشحين التجاريين طويلة وقصيرة للاختيار من بينها، لذلك ما تريد القيام به هو تحديد التحيز السوق واسعة من خلال معرفة ما إذا كان سبس يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة تسعة أسابيع (إما). إذا كان المؤشر أعلى من المتوسط، فلن يستغرق سوى مرشحين طويلين، وإذا كان دون المتوسط، فإنك تريد البقاء على الهامش في أمان النقدية. الآن، سبس ​​هو أعلى بكثير من إما لمدة تسعة أسابيع، لذلك يتيح فقط النظر في مواقف طويلة. ما تريد القيام به الآن هو التركيز على أعلى 13 أسبوعا القوة النسبية (مقابل سبس) الأسهم في القائمة، ومن ثم القيام ببعض البحوث الأساسية للقضاء على أي الأسهم التي لديها ضعف توقعات نمو معدل الأرباح. وأخيرا، تريد أيضا أن ترى أن المرشح الطويل يتداول أيضا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما، وأن مؤشر تدفق المال تشايكين لفترة 89- أو 100 فترة فوق خط الصفر. (سوف تحتاج إلى وضع في حوالي ساعة من المسح والبحوث وتأكيد الوقت إذا كنت الذهاب إلى التجارة جزء الميكانيكية، جزء طريقة تقديرية من هذا القبيل، لذلك تأكد من أنك يمكن أن تجعل باستمرار الوقت لهذه المهمة الأساسية.) اعتمادا على وظروف السوق، لا يزال لديك عدد من الأسهم للاختيار من بينها، وذلك في محاولة لتحديد أفضل اثنين من المرشحين من حيث هذه العوامل الحرجة: أقوى القوة النسبية مقابل سبس أفضل توقعات نمو معدل الأرباح أقوى تشايكين قراءة تدفق المال هناك واحد آخر تصفية النظر، واحد أن اكتشفت عن طريق اختبار واسعة النطاق، وهذا هو للحد من حجم محفظة إلى حد أقصى من أربعة إلى ستة أسهم، ووضع على ما لا يزيد عن منصبين جديدين في اليوم الواحد. ويساعد وضع المواقف قليلا في وقت واحد على الحد من انخفاض محفظة الاستثمارات بشكل ملحوظ، ويمكن أن يساعد على تحسين الربحية بمرور الوقت. وأخيرا، مرة واحدة في موقف (دخول في الدورات القادمة مفتوحة بعد إشارة شراء) وضع 5 إلى 7 وقف الخسارة الأولي والاحتفاظ بها حتى تظهر إشارة بيع معارضة. وقد سمح لي إصدار واحد من الطريقة الأساسية بتشغيل 8800 حساب نقد نقدي صغير يصل إلى ما يقرب من 9،850 في أكثر قليلا من أربعة أسابيع، من أوائل أبريل 2009 إلى أوائل مايو 2009. انتقلت إلى أساليب أخرى شعرت أنها كانت أكثر واعدة و أقل كثيفة البحث في وقت لاحق في مايو 2009، ولكن أعجبت مع هذه الطريقة. أضف تعليق المؤتمرات القادمة اتصل بنا نظام التداول باستخدام القوة النسبية انضمت أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات لقد تم اختبار نظام بسيط تقريبا تبحث حصريا في العمل السعر مع النتائج جيدة فيريلي. هذا هو كيف يتم ذلك: 1.Open أي مخطط مع 4 ساعة شريط 2.add مؤشر كفب. 3. ابحث عن الاختلافات من كل عملة على قائمة البيانات من شريط آخر 2HR. 4 فتح موقف 5-10 دقائق بعد فتح شريط جديد وقد نمت حساب جيد جدا مع ألستموست أي خسارة حتى الآن في الشهر الماضي. هذا بسيط جدا يجب أن يكون من السهل إنشاء إي أو مؤشر لهذا النظام. وسوف طرح قريبا الرسم البياني ومؤشر هنا. شكرا كريس انضمت أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات هنا هو الرسم البياني ومؤشر كفب الصورة المرفقة (اضغط للتكبير) CCFp. ex4 19 كب 13،704 التنزيلات انضمت أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات التحقق من الاختلافات السعر من كفب على البيانات القائمة ومعرفة العملة التي هي أقوى على شريط 4 ساعة الماضية. ثم فتح الزوج ومشاهدة النقاط الخاصة بك تنمو. ميزة هذا الأسلوب هي 1. كنت جنبا إلى جنب مع قوة العملة الرئيسية في الزوج 2. أنت تتداول زوج العملات متعددة في نفس الوقت انضم أغسطس 2006 الحالة: عضو 383 المشاركات نظام مثيرة جدا للاهتمام، كريس. سوء أن تحاول هذا. انضمت يونيو 2006 الحالة: عضو 1،050 المشاركات هل لديك رمز لهذا إندي لن يعرض على الوسطاء مع لاحقة. انضمت أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات شكرا يوريكا. كنت لن تندم. بطبيعة الحال محاولة ذلك على التجريبي. وسوف أضع الصفقات بلدي في ساعة واحدة عندما جديد 4 ساعات بار ستفتح. كريس انضم في أغسطس 2006 الحالة: عضو 383 المشاركات ما الذي تستخدمه ل تبس و سلز انضمت يونيو 2006 الحالة: التعلم مدى الحياة. 716 المشاركات هذا المؤشر تعطل بلدي ميتاتريدر أي أفكار الصدق هو الفصل الأول في كتاب الحكمة. انضم إلى فبراير 2007 الحالة: عضو 1،408 المشاركات آسف ولكن أتساءل هل يمكن أن تفسر ما تقصده كوتشيك عن السعر ديفيرنسكوت انضمت أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات بينق، أنا سعيد لأنك هنا. أنا لست قادرا على عرض هذا المؤشر على حساب مصغرة إيبكس لأن لدي لإضافة كوتكوموت في نهاية الزوج. أنا لا أعرف كيفية القيام بذلك. أنت قادرا على تغيير التعليمات البرمجية لتظهر على حساب إبفكس شكرا كريس انضم أكتوبر 2007 الحالة: عضو 1،099 المشاركات فوركس نظرة على الانتهاء من اثنين من 4 ساعات السابقة القضبان. ثم ننظر في قيم كل من العملات 8 على قائمة البيانات. إذا كانت القيمة أكثر من الشريط السابق العملة قوية والعكس بالعكس. يمكنك أيضا تداول هذه العملات في سوق العقود الآجلة (بالطبع سوف تحتاج الكثير من الهامش، ولكن أفضل من وسطاء الفوركس منذ سماسرة العقود الآجلة بشكل جيد) باستخدام هذا النظام. أنا جعلت قريبة من 4 الكبرى في 0ne ساعة. كريس انضم فب 2007 الحالة: عضو 1،408 المشاركات انضم يونيو 2006 الحالة: التعلم مدى الحياة. 716 المشاركات هل هذا المؤشر يذهب في مجلد الخبراء أو مجلد إكسيريندينديكاتور الصدق هو الفصل الأول في كتاب الحكمة. انضمت يونيو 2006 الحالة: عضو 1،050 المشاركات أنا لا أستعمل إيبكس. وسيط لديه لاحقة مختلفة. أنا لا المبرمج، ولكن يمكنني عادة تغيير شيء من هذا القبيل. ومع ذلك، هذا واحد يبدو قليلا أبعد مني. نأمل شخص آخر سوف تأخذ الرعاية من ذلك. بينق، أنا سعيد لأنك هنا. أنا لست قادرا على عرض هذا المؤشر على حساب مصغرة إيبكس لأن لدي لإضافة كوتكوموت في نهاية الزوج. أنا لا أعرف كيفية القيام بذلك. أنت قادرا على تغيير التعليمات البرمجية لإظهار ذلك على حساب إبفكس شكرا كريس